Eine langfristige Strategie zur Eroberung der FX-Markt kopieren Copyright MarketClub8482 Alle Rechte vorbehalten Benutzervereinbarung US-Regierung erforderlich DisclaimermdashCommodity Futures Trading Commission Futures und Optionen Handel hat große potenzielle Belohnungen, sondern auch ein großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um in die Futures - und Optionsmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum BuySell Futures oder Optionen. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste erzielen wird wie die auf dieser Website besprochenen. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. CFTC RULE 4.41mdashHYPOTHETISCH ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD. Alle in dieser Ausschreibung und den Produktmaterialien beschriebenen Trades, Patterns, Charts, Systeme usw. dienen nur der Veranschaulichung und sind nicht als spezifische Empfehlungen zu verstehen. Alle dargestellten Ideen und Materialien sind ausschließlich die des Autors und entsprechen nicht unbedingt denjenigen des Herausgebers oder INO. Es wurde weder ein System noch eine Methodologie entwickelt, die Gewinne garantieren oder Verlustfreiheit gewährleisten kann. Es wird keine Darstellung oder Implikation gemacht, dass die Verwendung der MarketClubtrade-Methode oder - System Gewinne generiert oder Verlustfreiheit garantiert. Die Testimonials und Beispiele, die hier verwendet werden, sind außergewöhnliche Resultate, die nicht auf das durchschnittliche Mitglied zutreffen, und sind nicht dafür gedacht, zu repräsentieren oder zu garantieren, dass jedermann die gleichen oder ähnliche Resultate erzielen wird. Jeder Einzelne Erfolg hängt von seinem Hintergrund, Hingabe, Wunsch und Motivation. Long Term Fx Strategien Intro: Es gibt viele kurzfristige Trading-Strategien - viele von denen mit verschiedenen Artikeln hier gesehen werden können, reichen sie von einfachen Moving durchschnittlichen Kreuze, Die Verwendung von überboughtoversold Signale und viele, viele weitere technische Indikatoren. Im Großen und Ganzen beinhaltet eine auf Regeln basierende Strategie keine Geschicklichkeit, und dies gilt sowohl für kürzere als auch für längerfristige Strategien. Allerdings müssen die Marktteilnehmer wissen, wann sie zu nutzen - zum Beispiel mit RSI ist unwahrscheinlich, dass die Arbeit effektiv über einen Zeitraum von 20 Jahren, kann aber ganz gut funktionieren auf einem 30-Minuten-Diagramm, auch mit einer der drei wichtigsten Multi Jahres-Strategien nicht auf kürzere Zeitrahmen zu arbeiten. Hier ist ein kurzer Blick auf einige einfache kurzfristige Strategien und ihre Backtests (getestet auf der AUDUSD), während es einige gewinnbringende, Sharpe Ratios und Max DDs sind schrecklich und so werden diese auf lange Sicht scheitern. Langfristige FX-Strategien: Wie oben hervorgehoben, gibt es buchstäblich 1000 Techniken, die im Handel verwendet werden, aber nur 3 haben den Test der Zeit stand, sind diese wie folgt Carry, Value und Momentum. Ich werde jedes einzelne einzeln betrachten, um zu erklären, was sie sind, und warum sie erfolgreich gewesen sind. Carry: Dies ist ein einfaches, kaufen Sie eine hoch verzinsliche Währung durch die von einer niedrig rentablen Währung gefördert, um Interesse (carry) zu gewinnen. Allerdings, wenn ein Portfolio, müssen Sie andere Risikomanagement-Faktoren als solche Sie nicht einfach kaufen die höchste Yielder beim Verkauf der niedrigsten. Wir müssen auch eine einfache Tatsache, dass viele Benutzer, die Back-Test vergessen, und das ist zu tragen, ihre Renditen. Wir sehen das folgende Beispiel. Wir sehen, dass der AUDJPY seit 1995 weitgehend verschwunden ist, aber sobald Sie die gewonnenen Zinsen berücksichtigen, sind die Renditen deutlich höher. Fast jede Bank hat eine Form von Fonds, die mit dieser Methode (aus guten Gründen), aber vor allem werde ich prüfen, Deutsche Bank und Societe generale. Die populärste Strategie ist, die G10-Währungen zu betrachten, dann rangieren die Renditen dieser Währungen. Von hier nehmen Sie die 3 höchsten nachgebende Währungen und von ihnen, während der Verkauf der 3 niedrigsten nachgebende Währungen. Eine sehr einfache Strategie, eine andere Möglichkeit, dies zu betrachten ist, die Schwellenländer zu betrachten und das Gleiche zu tun. Offensichtlich, mit dem letzteren gibt es höhere Renditen, aber natürlich erhöhtes Risiko. Hier ist DBs tragen Fonds, mit G10 wie oben beschrieben, Global einschließlich der Schwellenländer und die ausgewogene ist eine gemischte von den beiden, können wir sehen, während der relativ ruhiger Zeiten, wie die EM Carry Fund deutlich übertroffen hat. Mit den jüngsten Daten, seit 1989 der Carry FX-Fonds hat eine unglaublich konsistente 7,27 jährliche Rendite zurückgegeben, die nicht zu weit von Eigenkapitalrenditen ist Jetzt unter Berücksichtigung Soc Gens, eine sehr ähnliche Strategie mit 9 der G10-Nationen und Gewichtung der Währungen nach Ausbeute , Verwendet dieser Fonds einen etwas weniger riskanten Ansatz und berücksichtigt auch die implizite Volatilität bei der Entscheidung über die Währungen zu buysell. Als solche war ihre Rückkehr weniger beeindruckend, aber keineswegs schlecht. Wert: Diese Strategie beinhaltet, dass die entwickelten Marktwährungen nicht sehr langfristig Trend. Zum Beispiel hat die GBPUSD zwischen 1 und 2 für einen Großteil der letzten 30 Jahre schwankte, wo die Aktienmärkte auf 100 gestiegen sind. Diese Idee betrachtet die Fundamentaldaten und berücksichtigt die relative PPP - oder Fair Value-Währung. Diese Strategie ist definiert als das durchschnittliche Niveau der Währung gegenüber dem USD in den vorangegangenen 3 Monaten, geteilt durch die OECD Kaufkraftparität für die Währung. Dann Zuordnung einer 13 langen Position zu jeder der 3 Währungen mit der niedrigsten Bewertung und 13 Short-Position zu den 3 höchsten bewerteten Währungen. Angesichts des längerfristigen Charakters der Strategie wird erwartet, dass die Erträge niedriger aber konsequenter sein werden. Momentum: Diese Strategie ähnelt eher dem technischen Handel, wo sie den Trends folgt - diese Strategie funktioniert jedoch beispielsweise in klaren Zyklen. In den vergangenen 5 Jahren gab es keine deutliche Tendenz in GBPUSD, wo wir potenziell USDJPY sehen können, die von einer langen Trendphase zu einem starken Aufwärtstrend führen. Grundsätzlich versucht diese Strategie, sich auf diese Trends zu konzentrieren, die sich am leichtesten durch gleitende Durchschnittswerte identifizieren lassen. Dies ist die Leistung seit 1977 für gleitende durchschnittliche Strategien (gemittelt über verschiedene Typen) für G10 Währungen - wir können sehen, dass auf lange Sicht die meisten technischen Strategien nicht funktionieren und nur in bestimmten Zeiten funktionieren. Hier ist eine ähnliche Impulsstrategie, die auf EURUSD von Soc Gen angewendet wird, und noch einmal gibt es lange Zeiträume, in denen die Renditen schlecht sind (2000-2008), aber es gibt Zeiten, in denen es funktioniert (2008-2012) und so dieser Stil Ist sehr selektiv, wenn es verwendet werden sollte. Fazit: Ich hoffe, drei sehr populäre und allgemein akzeptierte nur erfolgreiche langfristige FX-Strategien eingeführt und sah in die vorherigen Renditen und in der Regel haben sie gut durchgeführt, eine beliebte Idee ist es, die drei zu einer unkorrelierten, glatter zurückkehren. Hier sehen wir alle drei Stile und die gemittelte (in dunkelblau). Seine Rückkehr ist weit glatter und erreicht hohe Renditen mit geringer Volatilität. Im Laufe des gezeigten Zeitraums werden durchschnittlich 7,91 pro Jahr mit 5,28 Volatilität und einem maximalen Verlust von einem unglaublich niedrigen -8,91 Insgesamt sollten wir in der längeren Zeit in Erwägung ziehen, diese Strategien zu verwenden, da sie bewiesen sind (im Gegensatz zu vielen anderen einfachen) und auch Ist es wichtig, nicht nur eine Strategie, sondern eine Mischung aus 3 oder 4, so dass die risikoadjustierten Renditen zu verbessern. Vielen Dank für das Lesen. Eine langfristige Strategie zur Eroberung der FX-Markt kopieren Copyright MarketClub8482 Alle Rechte vorbehalten Nutzungsvereinbarung U. S. Regierung erforderlich DisclaimermdashCommodity Futures Trading Commission Futures und Optionen Handel hat große potenzielle Belohnungen, sondern auch ein großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um in die Futures - und Optionsmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum BuySell Futures oder Optionen. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste erzielen wird wie die auf dieser Website besprochenen. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. CFTC RULE 4.41mdashHYPOTHETISCH ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD. Alle in dieser Ausschreibung und den Produktmaterialien beschriebenen Trades, Patterns, Charts, Systeme usw. dienen nur der Veranschaulichung und sind nicht als spezifische Empfehlungen zu verstehen. Alle dargestellten Ideen und Materialien sind ausschließlich die des Autors und entsprechen nicht unbedingt denjenigen des Herausgebers oder INO. Es wurde weder ein System noch eine Methodologie entwickelt, die Gewinne garantieren oder Verlustfreiheit gewährleisten kann. Es wird keine Darstellung oder Implikation gemacht, dass die Verwendung der MarketClubtrade-Methode oder - System Gewinne generiert oder Verlustfreiheit garantiert. Die Testimonials und Beispiele, die hier verwendet werden, sind außergewöhnliche Resultate, die nicht auf das durchschnittliche Mitglied zutreffen, und sind nicht dafür gedacht, zu repräsentieren oder zu garantieren, dass jedermann die gleichen oder ähnliche Resultate erzielen wird. Jeder Einzelne Erfolg hängt von seinem Hintergrund, Hingabe, Wunsch und Motivation. Long Term Fx Strategien Intro: Es gibt viele kurzfristige Trading-Strategien - viele von denen mit verschiedenen Artikeln hier gesehen werden können, reichen sie von einfachen Moving durchschnittlichen Kreuze, Die Verwendung von überboughtoversold Signale und viele, viele weitere technische Indikatoren. Im Großen und Ganzen beinhaltet eine auf Regeln basierende Strategie keine Geschicklichkeit, und dies gilt sowohl für kürzere als auch für längerfristige Strategien. Allerdings müssen die Marktteilnehmer wissen, wann sie zu nutzen - zum Beispiel mit RSI ist unwahrscheinlich, dass die Arbeit effektiv über einen Zeitraum von 20 Jahren, kann aber ganz gut funktionieren auf einem 30-Minuten-Diagramm, auch mit einer der drei wichtigsten Multi Jahres-Strategien nicht auf kürzere Zeitrahmen zu arbeiten. Hier ist ein kurzer Blick auf einige einfache kurzfristige Strategien und ihre Backtests (getestet auf der AUDUSD), während es einige gewinnbringende, Sharpe Ratios und Max DDs sind schrecklich und so werden diese auf lange Sicht scheitern. Langfristige FX-Strategien: Wie oben hervorgehoben, gibt es buchstäblich 1000 Techniken, die im Handel verwendet werden, aber nur 3 haben den Test der Zeit stand, sind diese wie folgt Carry, Value und Momentum. Ich werde jedes einzelne einzeln betrachten, um zu erklären, was sie sind, und warum sie erfolgreich gewesen sind. Carry: Dies ist ein einfaches, kaufen Sie eine hoch verzinsliche Währung durch die von einer niedrig rentablen Währung gefördert, um Interesse (carry) zu gewinnen. Allerdings, wenn ein Portfolio, müssen Sie andere Risikomanagement-Faktoren als solche Sie nicht einfach kaufen die höchste Yielder beim Verkauf der niedrigsten. Wir müssen auch eine einfache Tatsache, dass viele Benutzer, die Back-Test vergessen, und das ist zu tragen, ihre Renditen. Wir sehen das folgende Beispiel. Wir sehen, dass der AUDJPY seit 1995 weitgehend verschwunden ist, aber sobald Sie die gewonnenen Zinsen berücksichtigen, sind die Renditen deutlich höher. Fast jede Bank hat eine Form von Fonds, die mit dieser Methode (aus guten Gründen), aber vor allem werde ich prüfen, Deutsche Bank und Societe generale. Die populärste Strategie ist, die G10-Währungen zu betrachten, dann rangieren die Renditen dieser Währungen. Von hier nehmen Sie die 3 höchsten nachgebende Währungen und von ihnen, während der Verkauf der 3 niedrigsten nachgebende Währungen. Eine sehr einfache Strategie, eine andere Möglichkeit, dies zu betrachten ist, die Schwellenländer zu betrachten und das Gleiche zu tun. Offensichtlich, mit dem letzteren gibt es höhere Renditen, aber natürlich erhöhtes Risiko. Hier ist DBs tragen Fonds, mit G10 wie oben beschrieben, Global einschließlich der Schwellenländer und die ausgewogene ist eine gemischte von den beiden, können wir sehen, während der relativ ruhiger Zeiten, wie die EM Carry Fund deutlich übertroffen hat. Mit den jüngsten Daten, seit 1989 der Carry FX-Fonds hat eine unglaublich konsistente 7,27 jährliche Rendite zurückgegeben, die nicht zu weit von Eigenkapitalrenditen ist Jetzt unter Berücksichtigung Soc Gens, eine sehr ähnliche Strategie mit 9 der G10-Nationen und Gewichtung der Währungen nach Ausbeute , Verwendet dieser Fonds einen etwas weniger riskanten Ansatz und berücksichtigt auch die implizite Volatilität bei der Entscheidung über die Währungen zu buysell. Als solche war ihre Rückkehr weniger beeindruckend, aber keineswegs schlecht. Wert: Diese Strategie beinhaltet, dass die entwickelten Marktwährungen nicht sehr langfristig Trend. Zum Beispiel hat die GBPUSD zwischen 1 und 2 für einen Großteil der letzten 30 Jahre schwankte, wo die Aktienmärkte auf 100 gestiegen sind. Diese Idee betrachtet die Fundamentaldaten und berücksichtigt die relative PPP - oder Fair Value-Währung. Diese Strategie ist definiert als das durchschnittliche Niveau der Währung gegenüber dem USD in den vorangegangenen 3 Monaten, geteilt durch die OECD Kaufkraftparität für die Währung. Dann Zuordnung einer 13 langen Position zu jeder der 3 Währungen mit der niedrigsten Bewertung und 13 Short-Position zu den 3 höchsten bewerteten Währungen. Angesichts des längerfristigen Charakters der Strategie wird erwartet, dass die Erträge niedriger aber konsequenter sein werden. Momentum: Diese Strategie ähnelt eher dem technischen Handel, wo sie den Trends folgt - diese Strategie funktioniert jedoch beispielsweise in klaren Zyklen. In den vergangenen 5 Jahren gab es keine deutliche Tendenz in GBPUSD, wo wir potenziell USDJPY sehen können, die von einer langen Trendphase zu einem starken Aufwärtstrend führen. Grundsätzlich versucht diese Strategie, sich auf diese Trends zu konzentrieren, die sich am leichtesten durch gleitende Durchschnittswerte identifizieren lassen. Dies ist die Leistung seit 1977 für gleitende durchschnittliche Strategien (gemittelt über verschiedene Typen) für G10 Währungen - wir können sehen, dass auf lange Sicht die meisten technischen Strategien nicht funktionieren und nur in bestimmten Zeiten funktionieren. Hier ist eine ähnliche Impulsstrategie, die auf EURUSD von Soc Gen angewendet wird, und noch einmal gibt es lange Zeiträume, in denen die Renditen schlecht sind (2000-2008), aber es gibt Zeiten, in denen es funktioniert (2008-2012) und so dieser Stil Ist sehr selektiv, wenn es verwendet werden sollte. Fazit: Ich hoffe, drei sehr populäre und allgemein akzeptierte nur erfolgreiche langfristige FX-Strategien eingeführt und sah in die vorherigen Renditen und in der Regel haben sie gut durchgeführt, eine beliebte Idee ist es, die drei zu einer unkorrelierten, glatter zurückkehren. Hier sehen wir alle drei Stile und die gemittelte (in dunkelblau). Seine Rückkehr ist weit glatter und erreicht hohe Renditen mit geringer Volatilität. Im Laufe des gezeigten Zeitraums werden durchschnittlich 7,91 pro Jahr mit 5,28 Volatilität und einem maximalen Verlust von einem unglaublich niedrigen -8,91 Insgesamt sollten wir in der längeren Zeit in Erwägung ziehen, diese Strategien zu verwenden, da sie bewiesen sind (im Gegensatz zu vielen anderen einfachen) und auch Ist es wichtig, nicht nur eine Strategie, sondern eine Mischung aus 3 oder 4, so dass die risikoadjustierten Renditen zu verbessern. Danke fürs Lesen.
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